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E-book - Derivativos e Risco de Mercado

  • ISBN:

    9788535284256

  • Edição: 1|2017
  • Editora: GEN Atlas

Fabio Giambiagi

R$ 75,00
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441360
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Este livro dedica-se ao estudo da prática do gerenciamento do Risco de Mercado, aplicado a carteiras do mercado local, na linguagem local, incluindo temas que formam o pré-requisito necessário, que é o entendimento sobre o mecanismo de cálculo e a identif
  • Formato: Bookshelf
  • Páginas: 320
  • Publicação: 12/12/2017

Este livro dedica-se ao estudo da prática do gerenciamento do Risco de Mercado, aplicado a carteiras do mercado local, na linguagem local, incluindo temas que formam o pré-requisito necessário, que é o entendimento sobre o mecanismo de cálculo e a identificação dos fatores (ou preços) básicos que afetam o valor dos instrumentos financeiros.

  • Descreve tratamento do tema dado aos instrumentos financeiros específicos do mercado brasileiro;
  • Descreve soluções para implementação prática dos modelos apresentados;
  • Reúne numa única obra dois temas estratégicos na gestão de risco: o cálculo do risco de mercado, e o entendimento sobre como é realizado o apreçamento dos instrumentos financeiros.

Parte I: Derivativos
1 Introdução aos Instrumentos Derivativos
2 Modelo Binomial
3 Modelo de Black-Scholes
4 Métodos Numéricos para Derivativos de Ações
5 Renda Fixa
6 Modelos para Derivativos de Renda Fixa

Parte II: Risco de Mercado
7 Risco: Introdução
8 Estimação de Volatilidade e Matrizes de Covariância
9 Mensuração de Risco e Value at Risk
10 Value at Risk: Tópicos Avançados
11 Gestão de Carteiras

Fabio Giambiagi

Mestre pela UFRJ. Ex-professor da UFRJ e da PUC/RJ. Funcionário do BNDES desde 1984. Ex-membro do staff do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) em Washington. Ex-assessor do Ministério de Planejamento. Coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do IPEA entre 2004 e 2007. Autor ou organizador de mais de vinte livros sobre Economia Brasileira. Assina uma coluna mensal nos jornais Valor Econômico e O Globo. É membro do Conselho Superior de Economia (COSEC) da FIESP. Atualmente, ocupa o cargo de Chefe do Departamento de Gestão de Risco de Mercado do BNDES.

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