e-Book
E-book - Derivativos e Risco de Mercado
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ISBN:
9788535284256
- Edição: 1|2017
- Editora: GEN Atlas
Este livro dedica-se ao estudo da prática do gerenciamento do Risco de Mercado, aplicado a carteiras do mercado local, na linguagem local, incluindo temas que formam o pré-requisito necessário, que é o entendimento sobre o mecanismo de cálculo e a identificação dos fatores (ou preços) básicos que afetam o valor dos instrumentos financeiros.
- Descreve tratamento do tema dado aos instrumentos financeiros específicos do mercado brasileiro;
- Descreve soluções para implementação prática dos modelos apresentados;
- Reúne numa única obra dois temas estratégicos na gestão de risco: o cálculo do risco de mercado, e o entendimento sobre como é realizado o apreçamento dos instrumentos financeiros.
Parte I: Derivativos
1 Introdução aos Instrumentos Derivativos
2 Modelo Binomial
3 Modelo de Black-Scholes
4 Métodos Numéricos para Derivativos de Ações
5 Renda Fixa
6 Modelos para Derivativos de Renda Fixa
Parte II: Risco de Mercado
7 Risco: Introdução
8 Estimação de Volatilidade e Matrizes de Covariância
9 Mensuração de Risco e Value at Risk
10 Value at Risk: Tópicos Avançados
11 Gestão de Carteiras
Fabio Giambiagi
Mestre pela UFRJ. Ex-professor da UFRJ e da PUC/RJ. Funcionário do BNDES desde 1984. Ex-membro do staff do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) em Washington. Ex-assessor do Ministério de Planejamento. Coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do IPEA entre 2004 e 2007. Autor ou organizador de mais de vinte livros sobre Economia Brasileira. Assina uma coluna mensal nos jornais Valor Econômico e O Globo. É membro do Conselho Superior de Economia (COSEC) da FIESP. Atualmente, ocupa o cargo de Chefe do Departamento de Gestão de Risco de Mercado do BNDES.
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