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Livro Impresso

Análise de Riscos

  • ISBN:

    9786559775071

  • Edição: 3|2023
  • Editora: Atlas

Fabiano Guasti Lima

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42202766
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Esta obra conta com o estudo prático do uso da estatística na análise do risco com enfoque simplificado do significado da análise de riscos, além de exercícios e aplicações práticas inseridos em cada capítulo.
  • Formato: Impresso
  • Páginas: 440
  • Publicação: 30/05/2023
  • Capa: Brochura
  • Peso: 0,70 kg
  • Dimensões: 17 X 24

Com abordagem clara e linguagem didática voltada para a mensuração do risco, esta obra apresenta informações atualizadas sobre como entender e analisar o Value at Risk de diferentes produtos do mercado. Por meio da utilização de aplicações práticas do mercado brasileiro, o livro contempla o estabelecimento de limites de posição em investimentos para a análise dos riscos assumidos e a avaliação do retorno ajustado ao risco.

Esta 3a edição, totalmente revisada, traz importantes atualizações, temas modernos e relevantes para análise de riscos de crédito, riscos de projetos de investimentos, com aplicações na análise de sensibilidade conjunta dos investimentos, entre outras novidades.

“Análise de Riscos é um livro bem organizado, prático e com a profundidade necessária, que mistura teoria e realidade prática, fornecendo ao leitor os conceitos fundamentais de investimentos e riscos.” Prof. Alexandre Assaf Neto Consultor e pesquisador do Instituto Assaf 

APLICAÇÃO

Obra recomendada para profissionais do mercado financeiro, de capitais, riscos em projetos de investimentos, riscos de crédito e risco operacional. Leitura complementar para as disciplinas Análise de Riscos, Gerenciamento de Riscos, Administração Financeira, Mercado de Capitais, Finanças e Derivativos dos cursos de graduação, pós-graduação e MBA em Finanças, Contabilidade, Economia e Administração.

1 Análise de Riscos

2 Retorno e Risco de Ativos

3 Análise de Risco para Ativos de Renda Variável

4 Análise de Risco para Ativos de Renda Fixa

5 Análise de Risco em Projetos de Investimentos

6 Análise de Risco de Crédito

7 Análise de Risco Operacional

8 Modelos Avançados de Estimação do Value at Risk

9 Riscos de Bancos

Fabiano Guasti Lima

É livre-docente em Métodos Quantitativos e Finanças, doutor em Administração e mestre em Ciências (Física Aplicada) pela Universidade de São Paulo (USP), além de possuir curso de Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Professor associado 3 do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP. Coautor de seis livros e diversos trabalhos publicados em congressos, no Brasil e no exterior, e em revistas com arbitragem. Consultor de empresas nas áreas de Finanças Corporativas, Gestão de Risco e Valuation.

fabianoguastilima@gmail.com | fgl@usp.br

Outros livros publicados pelo GEN | Atlas em coautoria com Alexandre Assaf Neto:

  • Curso de Administração Financeira
  • Fundamentos de Administração Financeira
  • Investimentos no Mercado Financeiro Usando a calculadora HP 12C