• Entrega Imediata
  • Frete Grátis

Livro Impresso

Econometria e Séries Temporais com Aplicações à Dados da Economia Brasileira

  • ISBN:

    9788521622826

  • Edição: 1|2014
  • Editora: LTC

ROSSI E NEVES

De: R$ 149,00 Por: R$ 119,20
ou em até 5x de R$ 23,84
< >
Econometria e Séries Temporais com Aplicações a Dados da Economia Brasileira toma como base dados relativos à economia brasileira e propõe a aplicação contextualizada dos modelos e equações apresentados de forma teórica em seus capítulos. Dividido em d...
  • Formato: Impresso
  • Páginas: 396
  • Publicação: 25/07/2014
  • Capa: Brochura
  • Peso: 0,91 kg
  • Dimensões: 21 X 28

Econometria e Séries Temporais com Aplicações a Dados da Economia Brasileira toma como base dados relativos à economia brasileira e propõe a aplicação contextualizada dos modelos e equações apresentados de forma teórica em seus capítulos. Dividido em duas partes, econometria e análise e previsão de séries temporais, o livro tem como objetivo oferecer um curso completo a estudantes avançados da área.
Com exercícios ao final de cada capítulo e um banco de dados oferecido como material suplementar, Econometria e Séries Temporais com Aplicações a Dados da Economia Brasileira tem a abrangência, complexidade, especificidade e flexibilidade ideais para o leitor, tanto como apoio em cursos universitários quanto como ponto de partida para o estudo individual.

Introdução

Parte I - Econometria
Capítulo 1 - O Modelo de Regressão e Suas Propriedades Geométricas
Capítulo 2 - Propriedades Estatísticas dos Estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários, Teste de Hipótese e Erro de Especificação do Modelo
Capítulo 3 - Heterocedasticidade, Autocorrelação e Modelos Arch
Capítulo 4 - Uso de Variáveis Instrumentais em Regressão e Modelos com Defasagem Distribuída
Capítulo 5 - Teste de Raiz Unitária e Regressão com Variáveis Não Estacionárias
Capítulo 6 - Modelos Var e de Equações Simultâneas
Capítulo 7 - Modelos para Variável Dependente Discreta e Variável Dependente Limitada
Capítulo 8 - Modelos para Dados em Painel

Parte II - Análise e Previsão de Séries Temporais
Capítulo 9 - Definições e Métodos em Séries Temporais – Método da Decomposição
Capítulo 10 - Médias Móveis, Ajustamento Polinomial Direto e Extrapolação de Tendência
Capítulo 11 - Método do Amortecimento Exponencial Simples e Duplo
Capítulo 12 - Modelos de Holt e de Holt-Winters
Capítulo 13 - Análise Estatística de Séries Históricas
Capítulo 14 - Modelos de Box-Jenkins – Formulação Geral
Capítulo 15 - Processo de Modelagem de Box e Jenkins
Capítulo 16 - Análise de Previsões

José W. Rossi é Doutor em Economia pela Dalhousie University, no Canadá. É autor do livro Índices de Desigualdade de Renda e Medidas de Concentração Industrial: Aplicação a Casos Brasileiros (1982) e tem um grande número de artigos na área de economia publicados em periódicos tais como Pesquisa e Planejamento Econômico (Ipea), Revista Brasileira de Economia (FGV/RJ), Revista de Estudos Econômicos (FIPE/USP), Revista de Economia Aplicada (USP) e Revista de Economia Política (FGV/SP). Tem, ainda, artigos publicados nos periódicos internacionais Journal of International Development, Journal of International Studies e Economics Letters. Atualmente é Professor Titular da Faculdade de Ciências Econômicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Cesar das Neves concluiu o doutorado em Economia Estatística na University of York, na Inglaterra. É autor de Análise de Investimento - Projetos Industriais e Engenharia Econômica (1981) e coautor dos livros Engenharia Econômica e Finanças (2009) e Projetos Empresariais e Públicos (2008). Atualmente é Professor Adjunto da Uerj e Professor Titular aposentado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).