Livro Impresso
Deravativos e Renda Fixa
-
ISBN:
9788522498635
- Edição: 1|2015
- Editora: Atlas
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4215017
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Este livro nasceu da necessidade que os autores sentiram de ter um livro-texto sobre Derivativos e Renda Fixa aplicado ao mercado brasileiro que mesclasse de modo balanceado os conceitos teóricos fundamentais e as características idiossincrásicas do merca
- Formato: Impresso
- Páginas: 356
- Publicação: 30/06/2015
- Capa: Brochura
- Peso: 0,58 kg
- Dimensões: 17 X 24
Este livro nasceu da necessidade que os autores sentiram de ter um livro-texto sobre Derivativos e Renda Fixa aplicado ao mercado brasileiro que mesclasse de modo balanceado os conceitos teóricos fundamentais e as características idiossincrásicas do mercado brasileiro.
Ele é fruto de vários anos de ensino dessa matéria tanto em cursos regulares de graduação e pós-graduação no Departamento de Economia da FEA-USP como em programas de MBA e pós-graduação lato sensu e também de consultorias realizadas pelos autores ou atividades supervisionadas por eles em bancos e gestoras de investimento.
Como para os autores existe uma grande lacuna entre os bons livros teóricos sobre a matéria e a forma como ela é aplicada no mercado brasileiro, preencher essa lacuna não é uma tarefa fácil, pois exige uma dosagem correta entre rigor analítico e aplicações práticas.
Livro-texto para as disciplinas Derivativos e Renda Fixa e Mercado de Capitais e matérias afins dos cursos de Contabilidade, Economia e Administração. Leitura indispensável para profissionais do mercado financeiro que operem nos mercados de renda fixa, mercados de capitais e de derivativos. Obra relevante também para aqueles que têm uma boa formação em métodos quantitativos, como engenheiros, físicos, matemáticos, bem como para investidores que tomam decisões envolvendo instrumentos de renda fixa e derivativos.
Ele é fruto de vários anos de ensino dessa matéria tanto em cursos regulares de graduação e pós-graduação no Departamento de Economia da FEA-USP como em programas de MBA e pós-graduação lato sensu e também de consultorias realizadas pelos autores ou atividades supervisionadas por eles em bancos e gestoras de investimento.
Como para os autores existe uma grande lacuna entre os bons livros teóricos sobre a matéria e a forma como ela é aplicada no mercado brasileiro, preencher essa lacuna não é uma tarefa fácil, pois exige uma dosagem correta entre rigor analítico e aplicações práticas.
Livro-texto para as disciplinas Derivativos e Renda Fixa e Mercado de Capitais e matérias afins dos cursos de Contabilidade, Economia e Administração. Leitura indispensável para profissionais do mercado financeiro que operem nos mercados de renda fixa, mercados de capitais e de derivativos. Obra relevante também para aqueles que têm uma boa formação em métodos quantitativos, como engenheiros, físicos, matemáticos, bem como para investidores que tomam decisões envolvendo instrumentos de renda fixa e derivativos.
Introdução, 1
1 Sistema Financeiro Nacional, 3
2 Conceito de Derivativos, 10
3 Mercados Futuros e a Termo, 18
4 Contratos Futuros e a Termo: Precificação e Hedging, 35
5 Ativos de Renda Fixa e Títulos Públicos, 70
6 Mercado Futuro de Taxas de Juros no Brasil, 104
7 Mercado Futuro de Cupom Cambial e FRA de Cupom, 130
8 Mercado de Swaps, 151
9 Duração e Convexidade de Carteiras de Renda Fixa, 165
10 Estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros, 196
11 Propriedades das Opções, 213
12 Estratégias com Opções, 230
13 Modelos de Precificação de Opções, 265
14 Hedge com Opções, 289
15 Modelo Binomial, 310
16 Cálculo da Volatilidade: Histórica e Implícita, 326
Bibliografia, 345
1 Sistema Financeiro Nacional, 3
2 Conceito de Derivativos, 10
3 Mercados Futuros e a Termo, 18
4 Contratos Futuros e a Termo: Precificação e Hedging, 35
5 Ativos de Renda Fixa e Títulos Públicos, 70
6 Mercado Futuro de Taxas de Juros no Brasil, 104
7 Mercado Futuro de Cupom Cambial e FRA de Cupom, 130
8 Mercado de Swaps, 151
9 Duração e Convexidade de Carteiras de Renda Fixa, 165
10 Estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros, 196
11 Propriedades das Opções, 213
12 Estratégias com Opções, 230
13 Modelos de Precificação de Opções, 265
14 Hedge com Opções, 289
15 Modelo Binomial, 310
16 Cálculo da Volatilidade: Histórica e Implícita, 326
Bibliografia, 345
José Carlos de Souza Santos
Economista e doutor em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA
USP)
Visiting fellow na Universidade de Yale (EUA)
Professor do Departamento em Economia da FEA
USP
Pesquisador e professor da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)
Membro do NEFin (Núcleo de Estudos em Economia Financeira da USP)
Coordenador de cursos de MBA da FIPE
Foi diretor de instituições financeiras e diretor da FIPE
Marcos Eugênio da Silva
Economista e doutor em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA
USP)
Pós
doutorado pela Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA)
Professor do Departamento de Economia da FEA
USP
Membro do NEFin (Núcleo de Estudos em Economia Financeira da USP)
Foi chefe de riscos da FRAM Capital Gestora de Recursos, consultor da MAPS S.A. Soluções e Serviços
Coordenou o MBA em Derivativos USP
BM&F
José Carlos de Souza Santos
Economista e doutor em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA
USP)
Visiting fellow na Universidade de Yale (EUA)
Professor do Departamento em Economia da FEA
USP
Pesquisador e professor da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)
Membro do NEFin (Núcleo de Estudos em Economia Financeira da USP)
Coordenador de cursos de MBA da FIPE
Foi diretor de instituições financeiras e diretor da FIPE
Marcos Eugênio da Silva
Economista e doutor em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA
USP)
Pós
doutorado pela Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA)
Professor do Departamento de Economia da FEA
USP
Membro do NEFin (Núcleo de Estudos em Economia Financeira da USP)
Foi chefe de riscos da FRAM Capital Gestora de Recursos, consultor da MAPS S.A. Soluções e Serviços
Coordenou o MBA em Derivativos USP
BM&F