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DERIVATIVOS E RENDA FIXA: Teoria e Aplicações ao Mercado Brasileiro

Autor: José Carlos de Souza Santos e Marcos Eugênio da Silva

ISBN: 9788522498635
Publicação: 30/06/2015
Edição: 1|2015
Formato: 17 X 24
Páginas: 360
Acabamento da capa: Brochura
Peso: 0,60kg
Selo Editorial: Atlas
R$149,00
Este livro nasceu da necessidade que os autores sentiram de ter um livro-texto sobre Derivativos e Renda Fixa aplicado ao mercado brasileiro que mesclasse de modo balanceado os conceitos teóricos fundamentais e as características idiossincrásicas do mercado brasileiro.Ele é fruto de vá...
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Sinopse

Detalhes

Este livro nasceu da necessidade que os autores sentiram de ter um livro-texto sobre Derivativos e Renda Fixa aplicado ao mercado brasileiro que mesclasse de modo balanceado os conceitos teóricos fundamentais e as características idiossincrásicas do mercado brasileiro.

 

Ele é fruto de vários anos de ensino dessa matéria tanto em cursos regulares de graduação e pós-graduação no Departamento de Economia da FEA-USP como em programas de MBA e pós-graduação lato sensu e também de consultorias realizadas pelos autores ou atividades supervisionadas por eles em bancos e gestoras de investimento.

 

Como para os autores existe uma grande lacuna entre os bons livros teóricos sobre a matéria e a forma como ela é aplicada no mercado brasileiro, preencher essa lacuna não é uma tarefa fácil, pois exige uma dosagem correta entre rigor analítico e aplicações práticas.

 

Livro-texto para as disciplinas Derivativos e Renda Fixa e Mercado de Capitais e matérias afins dos cursos de Contabilidade, Economia e Administração. Leitura indispensável para profissionais do mercado financeiro que operem nos mercados de renda fixa, mercados de capitais e de derivativos. Obra relevante também para aqueles que têm uma boa formação em métodos quantitativos, como engenheiros, físicos, matemáticos, bem como para investidores que tomam decisões envolvendo instrumentos de renda fixa e derivativos.

Sumário

Introdução, 1

 

1    Sistema Financeiro Nacional, 3

 

2    Conceito de Derivativos, 10

 

3    Mercados Futuros e a Termo, 18

 

4    Contratos Futuros e a Termo: Precificação e Hedging, 35

 

5    Ativos de Renda Fixa e Títulos Públicos, 70

 

6    Mercado Futuro de Taxas de Juros no Brasil, 104

 

7    Mercado Futuro de Cupom Cambial e FRA de Cupom, 130

 

8    Mercado de Swaps, 151

 

9    Duração e Convexidade de Carteiras de Renda Fixa, 165

 

10    Estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros, 196

 

11    Propriedades das Opções, 213

 

12    Estratégias com Opções, 230

 

13    Modelos de Precificação de Opções, 265

 

14    Hedge com Opções, 289

 

15    Modelo Binomial, 310

 

16    Cálculo da Volatilidade: Histórica e Implícita, 326

 

Bibliografia, 345

Autoria

 


José Carlos de Souza Santos

 

Economista e doutor em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA

 

USP)

 

Visiting fellow na Universidade de Yale (EUA)

 

 

Professor do Departamento em Economia da FEA

 

USP

 

Pesquisador e professor da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)

 

Membro do NEFin (Núcleo de Estudos em Economia Financeira da USP)

 

Coordenador de cursos de MBA da FIPE

 

Foi diretor de instituições financeiras e diretor da FIPE

 


Marcos Eugênio da Silva

 

Economista e doutor em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA

 

USP)

 

Pós

 

doutorado pela Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA)

 

 

Professor do Departamento de Economia da FEA

 

USP

 

Membro do NEFin (Núcleo de Estudos em Economia Financeira da USP)

 

Foi chefe de riscos da FRAM Capital Gestora de Recursos, consultor da MAPS S.A. Soluções e Serviços

 

Coordenou o MBA em Derivativos USP

 

BM&F

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